Detalle

Resumen

Se dará una breve introducción a la teoría de matrices aleatorias desde sus orígenes en la física estadística hasta su formulación más moderna utilizando elementos de probabilidad libre.

Descripción

Desde esta perspectiva, se describirá la familia de estimadores rotacionalmente invariantes, y se discutirán aplicaciones dentro de la teoría de portafolios de Markowitz. En todo momento se hará uso de herramientas de la ciencia de datos y de simulaciones en Python para desarrollar intuición de la teoría."