El profesor Mantegna discutirá la modelización de los mercados financieros en términos de instituciones que realizan la agregación de información.
En concreto, mostrará la presencia simultánea de información y ruido en las series temporales multivariantes de rentabilidad de las acciones negociadas en un mercado de valores y discutirá algunos métodos exitosos de filtrado de información.
Se trata de métodos de filtrado basados en la agrupación jerárquica o en la teoría de las matrices aleatorias. La complejidad del proceso de agregación de la información que es tanto endógena como exógena al mercado se pone de manifiesto al considerar la reacción de diferentes categorías de inversores a los indicadores del mercado y a las noticias financieras.
Esto se obtiene investigando una base de datos especial que informa diariamente de la propiedad de los activos financieros de las personas jurídicas de todo un país.
DIRIGIDO A:
Estudiantes de doctorado de CCEE y Matemáticas y resto del PDI.
FECHA Y HORARIO: 30 de Noviembre de 2022, a las 17 horas.
LUGAR
Sala de Grados del Edificio B. Ciencias Económicas y Empresariales
INFORME DE PARTICIPACIÓN:
Emitido por la organización de la actividad formativa (jetrini@ual.es)
IMPARTE / PATROCINA:
Rosario Nunzio Mantegna (Profesor de Física Aplicada. Departamento de Física y Química, Universidad de Palermo)
Patrocina: Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Almería (EIDUAL)
Escuela Internacional de Doctorado de la Ual y Spanish Association of Family Entreprises Researchers.
INSCRIPCIÓN:
https://forms.gle/